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主成分分析示例:平均值為（1，3）、在（0.878，0.478）方向的標準偏差為3、正交方向為1的高斯分布。這裏黑色顯示的兩個向量是該分布的協方差矩陣的特征向量，其長度與相應特征值的平方根成正比，並以原始分布的平均值為原點移動。