傳說壹
清朝在廣州
沙琪瑪
任職的壹位滿洲將軍，姓薩，喜愛騎馬打獵，而且每次打獵後都會吃壹點點心，還不能重復！有壹次薩將軍出門打獵前，特別吩咐廚師要“來點新的玩意兒”，若不能令他滿意，就準備回家吃自己。負責點心的廚子壹聽，壹個失神，把沾上蛋液的點心炸碎了。偏偏這時將軍又催要點心，廚子壹火大罵壹句：“殺那個騎馬的！”才慌慌忙忙地端出點心來。
想不到，薩將軍吃了後相當滿意，他問這點心叫什麽名字。廚子隨即回答壹句：“殺騎馬。”結果薩將軍聽成了“薩騎馬”，因而得名。
傳說二
有壹位做了幾十年點心的老翁，想創作壹種新的點心，並且在另壹種甜點蛋散中得到了靈感，起初並沒有為這道點心命名，便迫不及待的拿上了市場賣。可是因為下雨，老翁便到了大宅門口避雨。不料那戶人家的主人騎著馬回來，並把老翁放在地上盛著點心籮筐踢到路中心去，全部報銷了。後來老翁再做壹次同樣的點心去賣，結果大受歡迎，那時有人問到這個點心的名字，他就答了“殺騎馬”，最後人們將名字雅化成“薩其馬”。
傳說三
較有根據的故事是在當年努爾哈赤遠征時，見到壹名叫“薩其馬”的將軍帶著妻子給他做的點心，那種點心味道好，而且能長時間不變質，適合帶去行軍打丈。當努爾哈赤品嚐就便大力贊賞，並把這種食物名命成“薩其馬”。
傳說四
而最可靠的說法是“薩其馬”是滿語的音譯，在滿語裏，“薩其”是“薩是非”、“馬拉本壁”的縮音，擁有“切”的意思，是因為“薩其馬”屬於壹種“切糕”，再加上“碼”的工序，即。切成方塊，然後碼起來。此詞最早見於清朝乾隆年間傅桓等編的《禦制增訂清文鑒》。在滿文字典中，薩其馬是由胡麻及砂糖制成的壹種砂糖果子(漢語稱為金絲糕)。由於當時找不到漢語代稱，便直接將滿語音譯，所以亦會出現“沙其馬”、“賽其馬”等等的稱呼。