2. 交易框架方面，除了vn.py，還推薦PyAlgoTrade框架，github上可以搜到。私以為這個框架比vn.py牛逼太多了，畢竟是壹個在金融IT領域混跡近20年的老妖的作品，架構設計不是壹般的優秀。
3. 國內的話，ricequant是個不錯的選擇，雖然使用的是Java，但是團隊我見過，都是做金融IT出身的，基本上都有7、8年以上經驗，底層功底非常紮實，做事情都很靠譜。現在他們也在考慮把SDK擴展到Python這邊。
4. 國內的行情和交易接口，使用的是自己的協議（比如CTP接口使用的是FTD協議），而不是國際上廣泛使用的FIX協議，並且都不開源。如果需要連接行情，還需要考慮將接口SDK為python封裝壹下。（修改：評論中有人提到很多券商也開放了FIX接口，不過似乎是在內網使用）
5. 有人談到數據庫了，這裏我也說壹下，對於高頻tick級別的數據，其量級可以達到每天TB級別，普通的關系數據庫是扛不住的。如果試圖使用傳統的關系數據庫，比如Oracle之類的可以省省了。對付這種級別的數據，采用文件系統+內存索引會更好。不過這種場景，壹般也就是機構裏面能碰到了，個人quant可以不用考慮。