2003年6月賽音吉雅在日本制作了名為《我的夢》的首張個人CD，2005年他又推出自己主演的DVD專輯《蘇和的小白馬》，這張專輯被認定為日本國文部科學省選定作品。2006年，他再次出版了個人CD《蒙古的蒼風》。
2007年，賽音吉雅回到內蒙古，準備發行自己的首張中文DVD。這張全長60分鐘的DVD收錄了馬頭琴傳說《蘇和的小白馬》和賽音吉雅演唱的《馬頭琴傳說》、《家路》等MTV作品。賽音吉雅身在異國，心系家鄉，他連續3年，每年給呼和馬頭琴學校捐資1萬元，用於獎勵品學兼優的學生。回到故鄉，賽音吉雅感慨地說：“馬頭琴是蒙古族的樂器，記載了蒙古族的歷史。今年是自治區成立60周年，這張DVD應是我送給故鄉母親的生日禮物。