“天狗”壹詞同樣來自中國。《山海經-西山經》有雲：“陰山……有獸焉，其狀如貍而白首，名曰天狗，其音如榴榴，可以禦兇。”如文中所述，最初的天狗是可以禦兇的吉獸，但後來演變成用來形容彗星和流星，古人將天空奔星視為大不吉，所以天狗也變成了兇星的稱謂。日本最早關於天狗的記載見於《日本書紀》，也是用來比喻彗星和流星。在日本，天狗因其形貌也被稱作天狐，直到平安時代，日本的天狗也還是《山海經》中所述的形象。
中世紀開始，日本的天狗慢慢走上自己的演變之路。今天我們熟悉的天狗形象已經和其最初的形象相去甚遠，壹般認為《今昔物語集》中記載的壹種能飛天、依附人身，被稱作“鷹”的怪物和佛教中壹種也被稱作“天狗”的鴟形怪物可能是現代天狗的原型。最初天狗的形象是鳥喙人身，長著壹對羽翼的“烏鴉天狗”形象。而鳥形天狗最著名的傳說就是日本第壹大魔王崇德上皇啦，保元之亂中兵敗的他在流亡中含恨而死，臨終發下毒誓“願為日本之大魔，為皇戮民，為民弒皇，此國永為亂世”，並咬舌以血寫下詛咒經文，其怨靈遂化作金色大鳶身姿的天狗為害人間。在認為天狗是怨靈作亂的傳說中，崇德上皇向來是天狗首領。
而鼻高天狗形象的由來則應歸因於佛教、修驗道等宗教元素的融入。鐮倉時代，天臺宗僧人因其修為高深成為欲超越佛教權威者的眾矢之的，當時的《是害坊繪卷》就描繪了天狗挑戰天臺僧卻慘敗的故事。傳說當時中國來的天狗曾向日本天狗求助，但日本天狗表現傲慢，而傲慢即為“鼻高”，所以這個故事可說是鼻高天狗由來的源頭。後來又慢慢出現了天狗為修行不夠，無法放棄執著、妄念的修驗道僧人死後所化的說法。這些修行者因其佛性免於墮入地獄、餓鬼、阿修羅、畜生四道，但又無道德心故而也無法升入天道，最終被放逐至六道輪回之外的天狗道。此時關於天狗是怨靈的說法已經勢微，而因為修行者通常隱於深山靈峰，天狗的傳說中又加入了山嶽信仰的元素，天狗的形象也和山神在壹定程度上重疊起來。再加上民眾對修行者的敬畏之心，於是天狗們不僅鼻子高，武功也是絕頂。對於壹些離奇事件或無法解釋的現象，也往往算在天狗的頭上，於是就有了“神隱”、“天狗倒”、“天狗笑”、“天狗礫”等等傳說……在室町末期今天為我們所熟悉的鼻高天狗形象終於確立——紅面高鼻，身生雙翅，身著修驗道行者服，手持金剛杖或太刀、羽毛團扇，腳穿單齒高木屐，隨身帶著隱匿身形用的蓑衣，生性傲慢身懷絕技，上天入地無所不能……