大月氏國是現在的中國新疆伊犁。
大月氏是公元前2世紀中亞地區的遊牧部族，在公元前2世紀以前居住在中國西北部，後遷徙到中亞地區。在中國先秦時代的古籍中，或譯作禺知、禺氏、牛氏等，後來也有譯作月支的。
後來被匈奴攻擊，壹分為二，西遷至伊犁，被稱為大月氏南遷至。今日中國甘肅及青海壹帶的，被稱為小月氏 。
關於月氏的讀音，自五十年代以來，中、小學歷史課本壹直註音為ròuzhī（肉支）。但據考證，這個註音是不對的，月氏的“月”字舊讀作“肉”，這是以訛傳訛結果，是誤讀。《說文解字》中“月”與“肉”是形似而不同的兩個部首，但常被混淆。
流傳事跡：
前162年，大月氏再度被匈奴攻擊。當時冒頓單於的兒子老上單於還把大月氏的國王殺掉，並把國王的首級割下帶返匈奴，把他的頭蓋骨作杯來使用。月氏人深恨匈奴，但苦於沒有支援力量。而敗亡的大月氏唯有再往西遷，來到粟特。
在這裏，大月氏征服了大夏，並在當地立國。立國後，因著貿易中轉而變得繁榮。大月氏相傳是把佛教帶入中國的民族。當時是公元前2年，有大月氏國王的使者伊存，把浮屠教等口述經典傳入。不過，亦有人指出這種說法比較草率。