第壹，實時市場
如上圖所示，選項的整體界面分為三個部分:
左邊是看漲期權，也就是看漲期權。如果妳認為市場會上漲，妳可以買入看漲期權。
右邊是看跌期權，也就是看跌期權。如果妳認為市場會下跌，妳可以買入看跌期權。
中間是行權價，即合同執行價、最終價和履約價。是期權買方行權時期權合約規定的標的證券的成交價格，按照價差從小到大排列。
在行權價之上，可以選擇查看不同月份的合約。
采購價格:合同的即時最高采購價格。
賣價:合約的即時最低賣價。
漲跌:與前壹交易日結算價相比的漲跌幅度。
持倉量:開市以來累計未平倉量。
最新:實時最新交易價格
以50ETF買入9月2.600合約為例。這是壹份9月份到期的認購合同，行權價格為2.600元。它的最新價格是0.0209元，也就是壹個合約的價格。如果需要購買這個合約，至少10000份=0.0209*10000=209元(這是合約)
第二，比率指標
內在價值
又稱履約價值，是指期權持有者立即行使期權合約賦予的權利時所能獲得的收益。當期權為實物時，看漲期權的內在價值為標的證券價格-行權價格，看跌期權的內在價值為行權價格-標的證券價格；當期權是平的或虛的時，內在價值為0。
時代潮流
即外在價值是指期權合約的買方支付的價值超過期權內在價值的部分，等於期權合約的當前價格減去內在價值。
保險費率
它是波動百分比，表明資產價格需要上漲多少才能使買入期權持有者收支平衡，或者還需要下跌多少才能使賣出期權持有者收支平衡。溢價率用於反映行使認購期權所達到的盈虧平衡點目標的波動值。
杠桿比率
期權杠桿率等於目標價與期權溢價之比，也是衡量期權風險的指標。現貨價格上漲1%，期權上漲1%*杠桿。期權的虛化程度嚴重影響杠桿比率，即虛化程度越高，溢價越低，杠桿越高。
三。風險指標
隱藏波
即隱含波動率是指特定標的物上各種期權交易的隱含波動率的平均值。隱含波動率只與期權有關，是期權市場對標的物在期權生命周期內的波動率的預測。
當壹個合約的隱含波動率顯著高於其他合約時，該合約被高估，反之亦然。
日歷波
即歷史波動率是指過去壹段時間內投資回報率的波動性，由過去壹段時間內標的資產市場價格的歷史數據反映。
歷史波動率的波動通常大於隱含波動率。因為波動率具有均值回復的特性，當歷史波動率高於均值時，就有可能下降；當歷史波動率低於平均值時，很可能會上升。
三角洲
Delta衡量期貨價格變化對版稅的影響。
看漲期權的Delta為正，範圍從0到1；看跌期權Delta為負，範圍-1到0；平期權Delta的絕對值接近0.5。
微克
Gamma衡量Delta對期貨價格變化的敏感度，即期貨價格變化壹個單位，Delta變化多少個單位。
壹般來說，高伽瑪值對應高風險等級，低伽瑪值對應低風險等級。
對於期權買方，Gamma值為正，短Gamma值與長符號相反。當期權處於平坦值時，Gamma值最大，隨著實值和虛值的加深而減小，期權的Gamma值為零。
低濕平原
Vega衡量期權價值變化對標的資產價格波動的敏感性。
壹般來說，平面期權的Vega值最高，實期權和虛期權的Vega值較低。深實值或深虛值選項的Vega值接近於0。
希臘字母的第八字
θ用來衡量時間變化對期權理論價值的影響。提示時間過後每天會損失多少期權價值。在其他因素不變的情況下，無論是看漲期權還是看跌期權，到期時間越長，期權價值越高；隨著時間的推移，期權的價值壹直在下降。時間只能朝壹個方向變化，就是越來越少。
θ=期權價格的變化/自到期日起的時間變化
壹般用否定來提醒期權持有者，時間是敵人。對於期權買家來說，負的θ意味著每天都在損失時間價值；正的θ意味著時間的損失對妳有利。對於期權賣方來說，意味著每天都在享受時間價值的收益。
希臘字母的第17字
ρ是指無風險利率變化對期權價格的影響程度。市場無風險利率與看漲期權價值正相關，與看跌期權負相關。
ρ=期權價格變化/無風險利率變化。
壹般情況下，持有期權期間，如果期權利率上升，多期權價值上升，短期權價值下降；如果利率下降，多重期權的價值就會下降，空頭期權的價值就會上升。