套利，更多的做的是屬於“糾正市場內在的錯誤、不合理，使之回歸合理”，很多時候都是類似於“逆勢”交易，壹般要求套利品種之間要有高度的相關性，也就是同漲同跌，賺取的是相對利潤。比如，最近的空豆油多棕櫚油，豆油棕櫚油齊漲齊跌，但是棕櫚油漲的多壹些，這個套利就賺錢。
而拋開套利的部分，壹般意義的對沖都是壹種買強拋弱的交易，屬於“順勢”交易，不壹定品種之間有相關性，只需要波動性的強弱即可。比如，有人今年做多銅空棉花就是對沖。沒有高度相關性壹般無法回避系統性風險，就是可能兩個品種都賺，也可能都虧。
問題二：在現貨交易裏面，對沖套利是什麽意思？ 買個多買個空 漲了賣多跌了賣空 就這麽簡單
問題三：如何理解套利和對沖，套利和對沖有什麽區別 套利，在金融學中的定義為：在兩個不同的市場中，以有利的價格同時買進並賣出或者賣出並買進同種或本質相同的證券的行為。
對沖，指特意減低另壹項投資的風險的投資。它是壹種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。
套利是壹種主動性的利用機制上存在的機會去捕捉盈利，而對沖更多的是為了控制風險。
問題四：如何通俗的理解套利和對沖 套利是利用不同期貨（相同期貨不同時間或強相關期貨等），做相反操作，主要目的是盈利，而對沖是相同期貨，相反操作，主要目的是規避風險
假設壹種期貨A，以及與A相似的期貨B
在買入A的同時買空B。因為A與B相似，所以兩者價格走向是相同的，但兩者的波動不同，在波動間賺取利潤的交易操作稱之為套利
這裏舉的是強相關期貨套利，還有相同期貨不同時間以及相同期貨不同市場等套利方式
而買入期貨A的同時，買空期貨A。價格上漲，買入收益對沖買空損失，價格下跌，買空收益對沖買入損失，此為對沖風險
其實，套利和對沖有很多相似的地方，但各自的主要目的不同
問題五：對沖套利的區別 在現代的《金融學》或《投資學》教科書中套利是個常識概念。從交易者目的角度去解釋，套利指套取同質或強相關交易品種不同定價的價差；從交易者行為方式角度去解釋，套利指同時買入及賣出同質或強相關交易品種，意圖規避系統風險，而這就是對沖。對沖套利成立的事實基礎與價值投資依托的“價值回歸”路徑其實在理念上沒有區別，只是風險回避的方式存在本質區別。
問題六：現貨黃金中對沖套利是什麽意思 套利壹般特指期貨市場上的參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時買入和賣出兩張不同類的期貨合約以從中獲取風險利潤的交易行為。它是期貨投機的特殊方式，它豐富和發展了期貨投機的內容，並使期貨投機不僅僅局限於期貨合約絕對價格的水平變化，更多地轉向期貨合約相對價格的水平變化。
1.套利的形式
(壹)跨期套利：跨期套利是指同壹會員或投資者以賺取差價為目的，在同壹期貨品種的不同合約月份建立數量相等、方向相反的交易部位,並以對沖或交割方式結束交易的壹種操作方式。 跨期套利屬於套期圖利交易中最常用的壹種，實際操作中又分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利;
(二)跨市套利：包括同壹商品國內外不同市場的套利、期現市場套利等;
(三)跨商品套利：主要是利用走勢具有較高相關性的商品之間(如替代品之間、原料和下遊產品之間)強弱對比關系差異所進行的套利活動.
2. 對沖的定義
對沖分很多種，本意是壹種雙向操作。經濟上的對沖都是為了達到保值的目的。進出口貿易中的對沖是指進出口商為避免外幣升值所造成直接或間接的經濟損失,在匯市上購買外幣,購買數量與其進口 商品需要支付的外幣等值;期貨上的對沖是指客戶買進(賣出)期貨合約以後，在賣出(買進)壹個與原來品種數額交割月份都相同的期貨合約來抵消交收現貨的行為,它的要點是月份相同，方向相反，數量相同。
3.對沖與套利
在現代的《金融學》或《投資學》教科書中套利是個常識概念。從交易者目的角度去解釋，套利指套取同質或強相關交易品種不同定價的價差;從交易者行為方式角度去解釋，套利指同時買入及賣出同質或強相關交易品種，意圖規避系統風險，而這就是對沖。
對沖套利成立的事實基礎與價值投資依托的“價值回歸”路徑其實在理念上沒有區別，只是風險回避的方式存在本質區別。
問題七：什麽是對沖交易？ 對沖交易 對沖交易即同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同壹性，供求關系若發生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體壹致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什麽方向變化，總是壹盈壹虧。當然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數量大小須根據各自價格變動的幅度來確定，大體做到數量相當。市場經濟中，可以做對沖的交易有很多種，外匯對沖，期權對沖，但最適宜的還是期貨交易。首先是因為期貨交易采用保證金制度，同樣規模的交易，只需投入較少的資金，這樣同時做兩筆交易成本增加不多。其次是期貨可以買空賣空，合約平倉的虛盤對沖和實物交割的實盤對沖都可以做，完成交易的條件比較靈活，所以對沖交易也是在期貨這種金融衍生工具誕生以後才得以較快發展。 商務印書館《英漢證券投資詞典》解釋：對沖交易 hedge。亦作：套利交易。名。為了避免金融產品投資損失所采用的交易措施。最基本的方式為采用買進現貨賣出期貨或賣出現貨買進期貨，廣泛使用於股票、外匯、期貨等領域。對沖或套利交易的初衷是降低市場波動給投資品種帶來的風險，鎖定已有投資成果，但很多專業投資經理和公司將其用來投機盈利。單純進行對沖投機的風險很大。另為：hedging。 下面以期貨對沖舉例說明其操作方法。 期貨市場的對沖交易大致有四種。其壹是期貨和現貨的對沖交易，即同時在期貨市場和現貨市場上進行數量相當、方向相反的交易，這是期貨對沖交易的最基本的形式，與其他幾種對沖交易有明顯的區別。首先，這種對沖交易不僅是在期貨市場上進行，同時還要在現貨市場上進行交易，而其他對沖交易都是期貨交易。其次，這種對沖交易主要是為了回避現貨市場上因價格變化帶來的風險，而放棄價格變化可能產生的收益，壹般被稱為套期保值。而其他幾種對沖交易則是為了從價格的變化中投機套利，壹般被稱為套期圖利。當然，期貨與現貨的對沖也不僅限於套期保值，當期貨與現貨的價格相差太大或太小時也存在套期圖利的可能。只是由於這種對沖交易中要進行現貨交易，成本較單純做期貨高，且要求具備做現貨的壹些條件，因此壹般多用於套期保值。 其二是不同交割月份的同壹期貨品種的對沖交易。因為價格是隨著時間而變化的，同壹種期貨品種在不同的交割月份價格的不同形成價差，這種價差也是變化的。除去相對固定的商品儲存費用，這種價差決定於供求關系的變化。通過買入某壹月份交割的期貨品種，賣出另壹月份交割的期貨品種，到壹定的時點再分別平倉或交割。因價差的變化，兩筆方向相反的交易盈虧相抵後可能產生收益。這種對沖交易簡稱跨期套利。 其三是不同期貨市場的同壹期貨品種的對沖交易。因為地域和制度環境不同，同壹種期貨品種在不同市場的同壹時間的價格很可能是不壹樣的，並且也是在不斷變化的。這樣在壹個市場做多頭買進，同時在另壹個市場做空頭賣出，經過壹段時間再同時平倉或交割，就完成了在不同市場的對沖交易。這樣的對沖交易簡稱跨市套利。 其四是不同的期貨品種的對沖交易。這種對沖交易的前提是不同的期貨品種之間存在某種關聯性，如兩種商品是上下遊產品，或可以相互替代等。品種雖然不同但反映的市場供求關系具有同壹性。
問題八：現貨交易中，什麽是AB倉對沖套利？ 前海“融亨石油”pec178官網有介紹，貴金屬中的套利方式是代理兩個平臺，同時下單，壹個買漲，壹個買跌。達到滿意的點位後同時平倉。 這樣只虧了手續費。對沖套利簡單的說兩個品種的品種的價格肯定是存在差價的 ，兩個方向的操作，虧損的只是手續費，賺的就是其中的差價利。
問題九：對沖套利是什麽? 所謂的對沖就是指在同壹個價位進行買漲與買跌兩個單。不管是漲還是跌都不會虧損，只扣除手續費而已