MACD有三條數據線:DIFF、DEA和MACD(紅綠列),如下所示:
以大智慧MACD指標公式函數為例,其計算原理如下。
從上圖可以看出:
DIFF=短期價格平均線-長期價格平均線,表示股價波動的強弱;
DEA=DIFF曲線的平均線,代表壹段時間的平均強度;
MACD=DIFF-DEA,表示短期強度與均值之間的變化值;
註:EMA(平滑移動平均線)算法與MA(簡單移動平均線)不同,具體解釋請向度娘詢問。同時,為了使DIFF-DEA的差異更加明顯,MACD柱線被放大2倍顯示。在正常的MACD指標中,短期移動平均線為12天,長期移動平均線為26天,DEA平均值為9天。值可以自定義。
根據上述計算原理,我們可以知道:
1的核心數據。MACD指標是DIFF,DEA是DIFF的平均值,MACD是前兩者的差值。因此,有人根據MACD紅綠柱來判斷價格強度是錯誤的;
2.MACD指標的核心概念是“強度”和“變化”,即短期價格強度和平均價格強度之間的關系。因此,有人用MACD來判斷價格“趨勢”是錯誤的,因為強度的變化並不意味著趨勢的變化。
3.MACD金叉的市場意義:金叉意味著DIFF從下向上穿越DEA,表明價格當前的強度大於平均強度,表明強度已由弱變強;
4.MACD死叉的市場意義:死叉意味著DIFF從上到下穿過DEA,表明價格的當前強度小於平均強度,表明強度已由強變弱;
5.MACD頂背離的市場意義:當價格創下新高且強度下降時,意味著買盤已經耗盡(圖3)。
6.MACD底背離的市場意義:當價格創下新低且強度增加時,意味著賣出失敗(圖4)。
圖3: MACD頂部和背面
圖4: MACD底部背面
這裏必須強調:
MACD指標不是用來判斷“趨勢”,而是用來判斷“強度”。因此,MACD偏差只能解釋“強度”的變化,而不能用來解釋“趨勢”的變化。雖然趨勢的變化是由“強度”的連續變化的積累逐漸觸發的,但僅從MACD指標我們無法知道量變何時導致質變。因此,結合圖形、體積和MACD偏差對雷公藤“三寶”進行綜合判斷,從而在“三寶”中處於領先地位