呂子藏是周浦河東人。大業末，他出任南陽郡丞。高祖攻下都城，派馬元貴平定詔安山南。子臧堅決站崗，不肯投降。馬元貴派使者用寓言的方法勸降，前後得了幾個人，都被臧殺了。當被殺後，高祖派他的女婿薛親自頒布聖旨，子臧才為舉行了葬禮。後來回國，被授予官至登州刺史，封為南陽郡公。
就在朱殘戰敗後，子臧帶領數千人馬與袁貴聯手攻打他。(呂子藏)對馬元貴說:“朱燦被打敗後，所有敵軍都嚇壞了。(此時)只需要壹場大戰就能活捉他。但若是耽擱壹點，他的人馬就會集結壹點，兵力雖強，但糧草耗盡，必定與我軍決壹死戰，必將釀成大禍。”元貴不接受他的建議，子藏讓手下單獨出戰，(馬元貴)不同意。不久，關的大部分人都到了，袁貴害怕，撤退到南陽。子臧對袁貴說:“我說的話沒有被妳采納，以至於現在這種情況，只能等死！””果然，他率領大軍圍攻這座城市。當遇到大雨時，城墻被損壞了。接近子臧的人知道城池肯定會陷落，他們想勸他投降。子臧曰:“天子將軍哪裏肯降漢奸？”於是，他帶領他的士兵與敵人展開了殊死搏鬥。不久南陽城陷，袁貴被殺。