漢武帝剛登基的時候，北方匈奴投降的人說匈奴打敗了月氏。
匈奴部落生活在中國北方遼闊的蒙古草原上。漢武帝時期，中國北方屢遭他們欺淩和騷擾。經過幾年的擴張和混戰，匈奴打敗了許多遊牧部落，占領了他們的家園。當時，在河西走廊-敦煌地區，曾經生活著壹個強大的部落，叫做月氏。後來匈奴武力征服了這個國家，殘忍地殺害了越王，用越王的頭骨做了壹個大酒杯。越人被趕走，對匈奴有強烈的仇恨。越人想攻打匈奴報仇，卻得不到其他國家的任何援助。周圍的其他部落不敢與匈奴為敵，所以他們不可能贏得任何聯盟。即使是中亞的遊牧民族也無意收留他們。所以越人只能往更西邊遷徙。
漢武帝得到這個消息後，認為這是壹個好機會，想派人聯系越人，以便進攻匈奴。
在當時，要把盟書送到月氏，意味著3000多公裏的長途跋涉。壹路上都是重重的山，沒有向導知道怎麽走。更危險的是，要想到達月氏，還得穿過匈奴人控制的領地，那裏有敵人騎著駿馬追截。當時，沒有人知道越國部落究竟搬到了哪裏。漢武帝經過深思熟慮，決定列壹份招賢納士的名單，廣招天下有誌之士，派遣使團出使西域，聯絡嶽氏百姓。
招聘名單壹貼出來，報名者寥寥無幾。然而，剛做郎官不久的張騫看到招賢納士的名單，主動向漢武帝請纓，表示願意接觸嶽氏。
公元前138年，張騫帶著100隨從出發，隨行的還有壹個跟隨張騫多年的蠻族奴隸，名叫甘符。在逼近匈奴疆域時，張騫壹行並不膽怯。他們直奔匈奴的防線，希望在最短的時間內穿越匈奴的領土。
可惜的是，張騫壹行經過匈奴時，被匈奴抓住，全部被俘，押解回單於。可汗扣留了張騫，對他說:“月氏在我們西北。妳們漢人怎麽去那裏？如果我們要出國，妳能讓我們去嗎？”
這壹扣就是十壹年。張騫在匈奴娶妻生子。張騫等人雖在匈奴，卻始終沒有忘記漢武帝交給他們的任務。後來匈奴終於放松了警惕。他找到了合適的機會，帶著幾個隨從逃走了。
張騫、甘符逃出後，歷盡艱辛，東奔西跑幾十天後，進入大宛州。
大宛國早就聽說西漢幅員遼闊，繁榮昌盛，想和漢朝建立聯系。看到張騫的到來，我喜出望外，便以禮相待，問他要去哪裏。張騫回答說:“我奉漢朝之命，被派往月氏，但交通被匈奴封鎖，現在我從匈奴逃到了這裏。希望陛下能派人給我帶路，帶我去月氏。如果妳能到了那裏，將來回到漢朝，漢朝會給妳無數的財物。”大宛王聽了張騫的話。休息了幾天，大宛王為他派了向導和翻譯，派人護送他們到康州(大約在今天巴爾喀什湖和鹹海之間)，再從康州到大月氏。
原來嶽家被匈奴襲擊，國王被殺，大部分人西遷至此，稱為大族。中國人讓被殺王的太子為王，新王領兵西征大夏，占領大夏國，定居下來。這裏土地肥沃，物產豐富，沒有外來侵略。他們只求太平安樂，自以為遠離漢朝，無意向匈奴報仇。
張騫來了，跟他們談攻打匈奴的事，他們不感興趣。外交上的討論也是無關緊要的，他們永遠無法得到月氏對與漢共攻匈奴的明確態度。無奈之下，張騫等人啟程回家。經過匈奴之地，張騫又被扣留。壹年後，他和妻子在父親的幫助下回到了老家。再見到漢武帝時，距離張騫受命出行已經12年了。
張騫下西洋雖然沒有達到預期的目的，但最終還是打開了西行之路，使匈奴鐵蹄下的西域各國都知道強大的漢朝沒有忘記他們，這在當時和以後都起到了重要的作用。
後來人們對張騫從越國攻打匈奴不感興趣，沒有抓住要點，就產生了“不著邊際”這個成語。